Nada é conhecido com precisão sobre a origem do Castillo de Cortegana. Nem as escassas fontes escritas conhecidas nem a intervenção arqueológica praticada no recinto, fornecem dados suficientes para poder indicar com certeza a data exata de sua fundação.

A única referência ao seu testemunhode origem documentário é uma lenda oral, recolhidas por Juan de Ledesma em 1633 e mais tarde por Rodrigo Caro em 1634, declarando a fundação mítica do castelo por um senhor chamado Pedro Domingo que veio para Cortegana, depois de cair em infortúnio no Tribunal, embora tal história não seja confiável. Mais recentemente, liga-se a sua fundação com a figura de D. Sancho IV de Castela que, em 1293, autorizou o conselho da cidade de Sevilha para construir um número de castelos para defender seu distrito.